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【发明公布】一种量化资产配置方法及装置_河北工业职业技术学院_202010397826.1 

申请/专利权人:河北工业职业技术学院

申请日:2020-05-12

公开(公告)日:2020-09-18

公开(公告)号:CN111680824A

主分类号:G06Q10/04(20120101)

分类号:G06Q10/04(20120101);G06Q40/06(20120101)

优先权:

专利状态码:失效-发明专利申请公布后的驳回

法律状态:2023.07.21#发明专利申请公布后的驳回;2020.10.20#实质审查的生效;2020.09.18#公开

摘要:本发明适用于资产配置技术领域,提供了一种量化资产配置方法及装置,包括:以最大化单笔或多笔投资组合的整体期望收益率为目标建立目标函数maxz,为所述目标函数添加约束条件,所述约束条件包括第一约束条件、第二约束条件和风险上限约束条件,根据所述约束条件对所述目标函数进行求解,得到n笔投资在m种备选资产上应分别配置的金额。本发明避免了传统均值‑方差分析中求解二次规划问题的繁琐,能够解决多维度的投资需求,且配置结果的现实可操作性强。

主权项:1.一种量化资产配置方法,其特征在于,包括:以最大化单笔或多笔投资组合的整体期望收益率为目标建立目标函数maxz;其中,z=eTWE,e为1-向量,W为待求解变量,表示n笔投资在m种备选资产上应分别配置的金额,W={W1,W2,…,Wn}T={W1,W2,…,Wm},E为所述m种备选资产的过往收益率,E={e1,e2,…,em}T;为所述目标函数添加约束条件;所述约束条件包括第一约束条件W≥0,其中,0为0-矩阵;所述约束条件包括第二约束条件We≤A,其中,A为n笔投资的金额,A={a1,a2,…,an}T;所述约束条件包括风险上限约束条件其中,b为投资的未来潜在最大回撤比例上限,p为备选资产回溯期内历史价格指数,h为回溯期内的总期数;根据所述约束条件对所述目标函数进行求解,得到n笔投资在m种备选资产上应分别配置的金额。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 河北工业职业技术学院 一种量化资产配置方法及装置

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