申请/专利权人：上海圭臬信息技术有限公司

申请日：2019-11-28

公开（公告）日：2024-02-20

公开（公告）号：CN111047442B

主分类号：G06Q40/04

分类号：G06Q40/04;G06Q40/06

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2024.02.20#授权;2020.05.15#实质审查的生效;2020.04.21#公开

摘要：本发明涉及一种期货策略持仓的自动分配方法，包括步骤：1、对策略持仓进行记录；2、在假设所有的冻结持仓全部成交的前提下，对持仓记录数据的冻结持仓数量进行剔除处理；3、获取账户实际持仓数量，对其以及步骤2处理的结果进行自动分配；4、对步骤3处理的结果进行昨日持仓数量自动分配处理；5、对步骤4处理的结果进行假设恢复处理；6、对步骤5处理后的结果进行正在开仓数据恢复处理；7、对步骤6正在开仓恢复步骤的处理结果进行多余持仓分配处理，完成整体期货策略持仓的自动分配。与现有技术相比，本发明具有无需人工的干预，能够降低系统从错误中恢复的时间，使故障损失降到最低，提高分配准确率等优点。

主权项：1.一种期货策略持仓的自动分配方法，用于将策略持仓状态由与账户实际持仓不一致情况自动恢复至最接近真实状态，其特征在于，该方法包括下列步骤：1对策略持仓进行记录，记录的数据包括昨日、今日的多头持仓、空头持仓、多头冻结持仓数量、空头冻结持仓数量以及正在开仓今日多头持仓数量、正在开仓今日空头持仓数量；2获取持仓记录数据，在假设所有的冻结持仓全部成交的前提下，对冻结持仓数量进行剔除处理；3获取账户实际持仓数量，对账户实际持仓数量以及步骤2处理的结果进行自动分配，获取自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据；4对步骤3处理的结果进行昨日持仓数量自动分配处理，获取昨日持仓数量自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据；5对步骤4处理的结果进行假设恢复处理；6对步骤5处理后的结果进行正在开仓数据恢复处理；7对步骤6正在开仓恢复步骤的处理结果进行多余持仓分配处理，完成整体期货策略持仓的自动分配，将本地的持仓记录由错误状态恢复；步骤3的具体内容为：获取账户实际持仓数量的今日持仓数量，遍历一个合约或多个合约下步骤2处理后的当前记录的策略今日持仓数以及账户实际持仓数量的今日持仓数量，并对二者进行判断，若合约下账户的今日持仓数大于当前记录的策略今日持仓数，则将策略今日持仓数从账户实际持仓数量中剔除，完成账户实际持仓数量的更新；若合约下账户的今日持仓数小于策略今日持仓数，则将策略的今日持仓数和昨日持仓数从账户实际持仓数量中剔除，完成账户实际持仓数量的更新；步骤4的具体内容为：遍历一个合约或多个合约下步骤3处理后的当前记录的策略持仓数以及账户实际持仓数量中所有的昨日持仓，并对当前记录的策略持仓数以及账户实际持仓数量中所有合约的昨日持仓进行判断，若策略昨日持仓数不大于合约下账户实际持仓数量的昨日持仓数，则将策略的今日持仓数从步骤3处理后的账户实际持仓数量中剔除；若策略昨日持仓数大于合约下账户实际持仓数量的昨日持仓数，则将合约下策略的昨日持仓数更新为步骤3处理后的账户实际持仓数量中剩余的昨日持仓数，随后将步骤3处理后的账户实际持仓数量中该策略的昨日持仓数记为零，并将其它合约下的策略的昨日持仓数更新为零；步骤5中，对步骤4处理的结果进行假设恢复处理的主要内容为对步骤2中冻结持仓处理的假设条件进行修正，步骤5的具体内容包括：51当今日多头冻结持仓数量大于零时，将其与步骤4处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓数进行判断，更新步骤4处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓以及步骤4处理后的策略持仓中的今日多头持仓；52若昨日多头冻结持仓数量大于零时，则从对步骤4处理后的账户实际持仓数中的昨日多头持仓中分配冻结数量的持仓至步骤4处理后的策略持仓中的今日多头持仓；若步骤4处理后的账户实际持仓数中的昨日多头持仓不足，则将所有的昨日多头持仓分配至步骤4处理后的策略持仓中的昨日多头持仓，然后将策略的昨日多头冻结持仓数量更新为零；53当今日空头冻结持仓数量大于零时，将其与步骤4处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓数进行判断，更新步骤4处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓以及步骤4处理后的策略持仓中的今日空头持仓；54若昨日空头冻结持仓数量大于零，则从步骤4处理后的账户实际持仓数中剩余的昨日空头持仓中分配冻结数量的持仓至步骤4处理后的策略持仓中的今日空头持仓；若步骤4处理后的账户实际持仓数中的昨日空头持仓不足，则将所有的昨日空头持仓分配至步骤4处理后的策略持仓中的昨日空头持仓，然后将策略的昨日空头冻结持仓数量更新为零；步骤6的具体内容包括：61对多头正在开仓数进行判断，更新步骤5处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓正在开仓数、昨日多头持仓以及步骤5处理后的策略持仓中的今日多头持仓、昨日多头持仓；62对空头正在开仓数进行判断，更新步骤5处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓正在开仓数、昨日空头持仓以及步骤5处理后的策略持仓中的今日空头持仓、昨日多头持仓；步骤7的具体内容包括：71对一个合约或多个合约下的步骤6处理后的账户实际持仓数、当前策略的持仓数进行判断，若步骤6处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓数大于零，则分配一个今日多头持仓至当前策略的今日多头持仓；72若步骤6处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓数大于零，则分配一个今日空头持仓至当前策略的今日空头持仓；73若步骤6处理后的账户实际持仓数中的昨日多头持仓数大于零，则分配一个昨日多头持仓至当前策略的昨日多头持仓；74若步骤6处理后的账户实际持仓数中的昨日空头持仓数大于零，则分配一个昨日空头持仓至当前策略的昨日空头持仓；75若遍历完所有步骤6处理后的合约下当前策略的数据后，步骤6处理后的账户实际持仓数中仍有未分配的持仓，则继续重复步骤71、72、73、74、75，若不存在未分配的持仓，则完成分配。

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