申请/专利权人：卓旭东

申请日：2023-12-28

公开（公告）日：2024-03-29

公开（公告）号：CN117788160A

主分类号：G06Q40/04

分类号：G06Q40/04;G06Q10/0635

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2024.04.16#实质审查的生效;2024.03.29#公开

摘要：本发明公开了一种基于条件风险价值的实时对冲交易方法，包括以下步骤：获取市场参数和用户输入参数；根据所述市场参数和用户输入参数，计算投资组合的风险价值和条件风险价值；根据所述投资组合的风险价值和条件风险价值，以及用户输入参数，获取对冲头寸的对冲参数；构建交易模型，根据所述对冲参数执行交易指令，建立或调整对冲头寸，并根据交易执行结果和市场参数变化，动态调整用户输入参数，优化对冲效果。本发明还公开了一种基于条件风险价值的实时对冲交易装置。本发明解决了如何基于CVaR的快速计算，提高投资风险控制和对冲操作的实时性和准确性的技术问题。

主权项：1.一种基于条件风险价值的实时对冲交易方法，其特征在于，包括以下步骤：S1、获取市场参数和用户输入参数；S2、根据所述市场参数和用户输入参数，计算投资组合的风险价值和条件风险价值；S3、根据所述投资组合的风险价值和条件风险价值，以及用户输入参数，获取对冲头寸的对冲参数；S4、构建交易模型，根据所述对冲参数执行交易指令，建立或调整对冲头寸，并根据交易执行结果和市场参数变化，动态调整用户输入参数，优化对冲效果。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 卓旭东 一种基于条件风险价值的实时对冲交易方法及装置

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