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申请/专利权人：大连东软信息学院
申请日：2024-02-19
公开（公告）日：2024-05-10
公开（公告）号：CN118013397A
主分类号：G06F18/2415
分类号：G06F18/2415;G06Q40/06
优先权：
专利状态码：在审-公开
法律状态：2024.05.10#公开
摘要：本发明公开了一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，包括获取关于投资组合的数据信息，确定数据信息中不确定参数的取值范围，根据数据信息和不确定参数的取值范围，建立带有机会和方差约束的共享不确定参数的鲁棒优化投资组合模型并转化为等价的鲁棒对等模型后进行求解，并表示为第一最优解，基于数据信息中不确定参数的一阶矩、二阶矩信息，建立共享不确定参数的分布鲁棒投资组合优化模型并转化为等价的分布鲁棒对等模型后进行求解，并表示为第二最优解，根据第一最优解和第二最优解获取最优解，投资者根据最优解确定投资方案。本发明能够给出最优决策，最大化收益，且同时降低风险。
主权项：1.一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，其特征在于，包括，步骤一、获取关于投资组合的数据信息，所述数据信息包括所投资的资产总额及数量、各资产的期望收益及方差数据，确定数据信息中不确定参数的取值范围，其中不确定参数的取值范围通过概率分布形式进行表示，根据数据信息和不确定参数的取值范围，建立带有机会和方差约束的共享不确定参数的鲁棒优化投资组合模型，步骤二、基于投资组合的数据信息，构建不确定参数的一阶矩、二阶矩信息，根据数据信息、不确定参数的一阶矩、二阶矩信息建立共享不确定参数的分布鲁棒投资组合优化模型，步骤三、利用对偶定理，将带有机会和方差约束的共享不确定参数的鲁棒优化投资组合模型转化为等价的鲁棒对等模型，所述鲁棒对等模型为非线性规划模型，将共享不确定参数的分布鲁棒投资组合优化模型转化为等价的分布鲁棒对等模型，所述分布鲁棒对等模型为非线性规划模型，步骤四、基于内点法、拉格朗日方法或增广拉格朗日方法对鲁棒对等模型进行求解并获取第一最优解，同时基于内点法、拉格朗日方法或增广拉格朗日方法对分布鲁棒对等模型进行求解并获取第二最优解，根据第一最优解和第二最优解确定投资方案。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 大连东软信息学院 一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法
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