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申请/专利权人：东方财富证券股份有限公司
申请日：2024-03-12
公开（公告）日：2024-05-17
公开（公告）号：CN118051204A
主分类号：G06F7/57
分类号：G06F7/57;G06Q40/04
优先权：
专利状态码：在审-实质审查的生效
法律状态：2024.06.04#实质审查的生效;2024.05.17#公开
摘要：本发明属于金融数据处理技术领域，具体涉及一种基于FPGA实现高维美式期权衍生品指数计算的实时并行加速系统及方法。系统包括蒙特卡罗模块、路径生成模块和指数计算模块；方法包括步骤有：生成所有蒙特卡罗路径，FPGA重编程，执行正向LS算法和逆向LS算法操作。本发明采用混合CPUFPGA器件，实现兼具低延时和高能效的衍生品指数计算系统；结合了正向LS算法和逆向LS算法及其两者相作用，得以精简存储路径，消除带宽限制，提高能源效率。
主权项：1.基于FPGA实现衍生品指数计算的实时并行加速系统，其特征在于，包括蒙特卡罗模块、路径生成模块和指数计算模块；所述蒙特卡罗模块用于对BS模型进行模拟，采用欧拉离散法，以相等步长将时间离散化，得到至少一个将来时刻的衍生品折现收益值；所述路径生成模块用于产生一系列正态分布随机数；所述指数计算模块采用基于LS算法逼近衍生品价格，通过构建BS模型获得蒙特卡罗路径，标志基础资产随时间变化的行为，并行加速计算衍生品指数，指导持有人基于其策略利润大小来评估衍生品价格；LS算法包括正向LS算法和逆向LS算法，正向LS算法会基于当前时间节点的所有生成路径来评估衍生品的期望价格，正向LS算法使用最小二乘线性回归方法来找到最佳执行策略；相对于正向LS算法，逆向LS算法以相反的顺序遍历路径，存储所有路径每个时间节点的每个衍生品价格，并同样使用最小二乘线性回归方法来找到最佳执行策略。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 东方财富证券股份有限公司 基于FPGA实现衍生品指数计算的实时并行加速系统及方法
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