申请/专利权人：浙江科技学院

申请日：2023-02-13

公开（公告）日：2023-05-30

公开（公告）号：CN116188163A

主分类号：G06Q40/04

分类号：G06Q40/04;G06F17/10;G06F17/11;G06F17/18

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2023.06.16#实质审查的生效;2023.05.30#公开

摘要：本发明公开了一种国家间货币兑人民币汇率市场的相依结构获取方法，包括以下步骤：步骤1、获取东盟国家货币兑人民币汇率市场数据，并对其进行预处理；步骤2、采用GARCH族模型对汇率市场数据的边缘分布进行拟合；步骤3、拟合后提取残差项，将残差项标准化后做概率积分转化为独立同分布的残差新序列，采用Copula函数对残差新序列进行拟合，得到相依系数；步骤4、由Vine‑Copula模型刻画汇率市场的相依结构。本发明可以分析东盟国家货币汇率市场之间的相依性，对东盟国家汇率风险进行量化，使得风险传导结构更加明确，为国家制定汇率相关政策提供一定的理论依据。

主权项：1.国家间货币兑人民币汇率市场的相依结构获取方法，其特征在于：包括以下步骤：步骤1、获取国家货币兑人民币汇率市场数据，并对其进行预处理；步骤2、采用GARCH族模型对汇率市场数据的边缘分布进行拟合；步骤3、拟合后提取残差项，将残差项标准化后做概率积分转化为独立同分布的残差新序列，采用Copula函数对残差新序列进行拟合，得到相依系数；步骤4、根据相依系数由Vine-Copula模型刻画汇率市场的相依结构。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 浙江科技学院 国家间货币兑人民币汇率市场的相依结构获取方法

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