申请/专利权人:中电金信软件有限公司
申请日:2023-12-19
公开(公告)日:2024-03-22
公开(公告)号:CN117745443A
主分类号:G06Q40/06
分类号:G06Q40/06;G06Q40/02
优先权:
专利状态码:在审-实质审查的生效
法律状态:2024.04.09#实质审查的生效;2024.03.22#公开
摘要:本申请提供了一种资产预期收益的估计方法、装置、电子设备及存储介质,响应于资产类型选择操作,确定并获取资产组合的历史收益数据;基于风险预算模型,以资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标,确定资产组合的资产组合权重;结合历史收益数据和资产组合权重,模拟资产组合在目标时间段内的预期收益率,得到资产组合在特定时间段内的综合收益率;重复执行收益率模拟过程,直至模拟出预设数量的综合收益率为止,分析预设数量的综合收益率,确定资产组合的收益分析数据。这样,结合资产组合的历史收益数据,实现资产组合的资产组合权重的估计,提高资产投资方案的设计规划效率及收益估计的准确性。
主权项:1.一种资产预期收益的估计方法,其特征在于,所述估计方法包括:响应于资产类型选择操作,确定对于用户具有投资意向的多个资产类别所组成的资产组合,并获取所述资产组合的历史收益数据;基于风险预算模型,利用所述资产组合的历史收益数据,以所述资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标,确定在投资时为所述资产组合所分配的资产组合权重;结合所述历史收益数据和所述资产组合权重,通过模拟所述资产组合在目标时间段内的预期收益率,得到所述资产组合在特定时间段内所产生的综合收益率;重复执行收益率模拟过程,直至模拟出预设数量的综合收益率为止,通过分析所述预设数量的综合收益率,确定按照所述资产组合权重投资所述资产组合的收益分析数据。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 中电金信软件有限公司 资产预期收益的估计方法、装置、电子设备及存储介质
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