申请/专利权人：上海金融期货信息技术有限公司

申请日：2021-01-28

公开（公告）日：2024-04-16

公开（公告）号：CN113159939B

主分类号：G06Q40/04

分类号：G06Q40/04;G06Q40/02

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2024.04.16#授权;2021.08.10#实质审查的生效;2021.07.23#公开

摘要：本发明公开了基于分账户风控的国债期货交易系统，进行分账户的交易和风控，支持在交易员账户层级进行交易处理及风控指标的校验，在交易员账户内部分级，支持上级对下级交易员的订单审批，满足银行作为自营会员参与国债期货业务的业务需求。其技术方案为：系统包括交易前置风控网关、交易客户终端、和会员管理终端，交易前置风控网关进行分账户交易和风控，在分账户层级进行实时计算和快速查询，实现交易客户终端与交易所交易撮合系统之间的交易数据传递，并进行风控指标的校验；会员管理终端用于账户管理、合约管理、费率管理、风控参数配置；交易客户终端用于报单、撤单，查询资金、持仓、额度、敞口，及接收国债期货合约的行情信息。

主权项：1.一种基于分账户风控的国债期货交易系统，其特征在于，系统包括交易前置风控网关、交易客户终端、和会员管理终端，其中：交易前置风控网关用于进行分账户交易和风控，在分账户层级进行实时计算和快速查询，实现交易客户终端与交易所交易撮合系统之间的交易数据传递，并进行风控指标的校验；会员管理终端用于账户管理、合约管理、费率管理、风控参数配置；交易客户终端用于进行报单、撤单，查询资金、持仓、额度、敞口，及接收国债期货合约的行情信息；其中，交易前置风控网关的业务处理进一步配置为：构建分账户的账户体系以作为交易和风控的账户基础；在分账户层级进行交易和风控业务处理；对交易员的额度进行自动调整；其中，在分账户层级进行交易和风控业务处理的业务处理进一步配置为：待审核订单发送到交易前置后，交易前置进行风控指标校验，资金、持仓、额度的计算、验证，验证通过后，记录到预委托表中，并将订单状态置为待审核状态；发送待审核订单结果给交易客户终端，对于验证通过的订单，转发上级交易员进行审核；验证不通过的订单，流程结束；上级交易员审核结果发送到交易前置，若审核通过，则转发订单到交易所，并将预委托表中状态置为已审核；若审核不通过，则将预委托移除，加入错单表，错误信息为审核不通过，并释放冻结的资金、持仓与额度；上送到交易所的订单回报回应后，将结果发送给交易客户终端；其中，交易前置进行风控指标校验的处理包括：在会员管理终端设置多种风控指标，允许用户根据需求在总账户层级、分账户层级分别设置阈值，阈值分为预警阈值和禁止阈值两类，系统根据设置的阈值在报单前进行风险控制，其中风控网关建立与物理数据库的实时连接，以使风控指标的修改实时上场生效；当交易员在交易客户终端进行报单时，风控网关对风控指标进行实时计算，达到阈值时，风控网关对报单进行预警或中止。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 上海金融期货信息技术有限公司 基于分账户风控的国债期货交易系统

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