申请/专利权人：上海星图比特信息技术服务有限公司

申请日：2023-12-27

公开（公告）日：2024-03-29

公开（公告）号：CN117787491A

主分类号：G06Q10/04

分类号：G06Q10/04;G06Q40/04;G06N3/045;G06F17/16;G06N3/0442

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2024.04.16#实质审查的生效;2024.03.29#公开

摘要：本申请的目的是提供一种基于Transformer模型的股票截面收益预测方法与设备。具体地，先对股票因子数据进行预处理操作，从预处理操作后的数据中选取前L个因子的数据；对于每支股票，创建包含各个时间区间内不同因子的排名信息的排名列表数据；然后根据所述排名列表数据导出按时间顺序排列的矩阵，并根据不同的L，通过截断形成抽象模型W的输入序列，其中，所述抽象模型W包括LSTM编码解码器、T‑D以及T‑DMCA；最后，通过计算得到所述抽象模型W输出的股票截面收益预测值。与现有技术相比，本申请基于标准Transformer模型进行改进，提出了一种在时间和顺序相关上更优质的预测方案，可以滚动预测股票收益，得到更好的预测结果，同时提高预测效率。

主权项：1.一种基于Transformer模型的股票截面收益预测方法，其中，所述方法包括：对股票因子数据进行预处理操作，从预处理操作后的数据中选取前L个因子的数据；对于每支股票，创建对应的排名列表数据，其中，所述排名列表数据包含各个时间区间内不同因子的排名信息；根据所述排名列表数据导出按时间顺序排列的矩阵，并根据不同的L，通过截断形成抽象模型W的输入序列；通过计算得到所述抽象模型W输出的股票截面收益预测值，其中，所述抽象模型W包括LSTM编码解码器、T-D以及T-DMCA。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 上海星图比特信息技术服务有限公司 一种基于Transformer模型的股票截面收益预测方法与设备

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