申请/专利权人：神州数码融信软件有限公司

申请日：2023-10-20

公开（公告）日：2024-03-22

公开（公告）号：CN117745436A

主分类号：G06Q40/06

分类号：G06Q40/06;G06Q10/067;G06Q40/02

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2024.04.09#实质审查的生效;2024.03.22#公开

摘要：本发明公开一种用蒙特卡洛模型进行反向压力测试计量方法，属于金融工程技术领域；该方法包括：获取历史市场数据；所述历史市场数据包括历史损益金额和历史风险因子变动幅度；根据预设的损益金额阀值和历史市场数据的历史损益金额，从历史市场数据中选取样本市场数据；将样本市场数据输入情景模拟模型中进行模拟，构建模拟情景。本发明还提供一种用蒙特卡洛模型进行反向压力测试计量系统。本发明可以在当前用户预先知道市场风险损益的情况下，反向计算出造成这些损益的市场风险因子的变化情况，即正向的情景的值。本发明可以锁定反向压力测试的情景值。

主权项：1.一种用蒙特卡洛模型进行反向压力测试计量方法，其特征在于，包括以下步骤：获取历史市场数据；所述历史市场数据包括历史损益金额和历史风险因子变动幅度；根据预设的损益金额阀值和历史市场数据的历史损益金额，从历史市场数据中选取样本市场数据；将样本市场数据输入情景模拟模型中进行模拟，构建模拟情景。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 神州数码融信软件有限公司 一种用蒙特卡洛模型进行反向压力测试计量方法及系统

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