申请/专利权人：杭州伊园科技有限公司;浙大城市学院

申请日：2023-04-03

公开（公告）日：2024-04-16

公开（公告）号：CN117893324A

主分类号：G06Q40/06

分类号：G06Q40/06;G06Q10/04

优先权：

专利状态码：在审-公开

法律状态：2024.04.16#公开

摘要：本发明提供一种基于多参数回测的量化投资策略优化方法，包括：服务器从数据库提取待优化的金融模型数据集和初始金融数据集中的数据作为初始数据，服务器对初始金融数据进行筛选和分类，将数据按照数据是否连续区分为连续型参数和离散型参数，服务器按照一定的规则，进行参数组合排列，为每一个离散型数据和每一个连续型参数集建立关联；在每一个离散型数据项下，服务器对与其关联的连续型参数集进行分别寻优。本发明能够提升计算效率，节省计算资源，从而提高量化策略的寻优效率。

主权项：1.基于多参数回测的量化投资策略优化方法，其特征是，包括以下步骤：S1，服务器从数据库提取，待优化的金融模型数据集AA1，A2，…，An和初始金融数据集BB1，B2，…，Bm中的数据作为初始数据，其中，n和m分别表示数据集A和数据集B中数据的个数；S2，服务器对数据集A和数据集B中的初始金融数据进行筛选和分类，将数据集A和数据集B中的数据按照数据是否连续区分为连续型参数CC1，C2，…，Ci和离散型参数DD1，D2，…，Dj，其中，i和j分别表示连续型参数和离散型参数的个数；S3，服务器按照一定的规则，进行参数组合排列，为每一个离散型数据D1，D2，…，Dj和每一个连续型参数集Ci建立关联；S4，在每一个离散型数据项下，服务器对与其关联的连续型参数集进行分别寻优；S5，服务器提取预设的常参数KK1，K2，…，Ki，并将常参数K和寻优结果进行比较，当常参数K和寻优结果满足一定关系时，停止寻优并输出寻优结果。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 杭州伊园科技有限公司;浙大城市学院 基于多参数回测的量化投资策略优化方法

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