申请/专利权人：长春大学

申请日：2024-01-12

公开（公告）日：2024-04-12

公开（公告）号：CN117876118A

主分类号：G06Q40/06

分类号：G06Q40/06;G06Q10/0635

优先权：

专利状态码：在审-公开

法律状态：2024.04.12#公开

摘要：本发明公开一种资产组合投资风险评估方法及系统，涉及金融交易分析技术领域，该方法包括：获取多个资产数据；对多个资产价格计算对数收益率；选取一定量的数据作为样本，计算样本协方差，将样本协方差矩阵谱修正为Spiked模型形式，并对谱修正后的协方差矩阵加以正则化参数；将谱修正和正则化协方差带入投资组合权重得到投资组合权重估计式，相应的带入投资组合风险表达式得到谱修正和正则化全局最小方差投资组合风险估计式，以此对每个资产新一期的投资组合风险进行计算；该方法引用Spiked模型可以有效的降低大维数据的计算复杂度，大大减少了需要设计的参数，从而更高效的估计投资组合风险，获得投资组合更加精确的风险估计值。

主权项：1.一种资产组合投资风险评估方法，其特征在于，包括以下步骤：获取多个不同的资产数据；每个所述资产数据包括多期数据；将每个资产数据每一期资产的收盘价除以上一期的收盘价，得到每期资产的相对价格；根据每期资产的相对价格设置一个时间窗口，选取每个资产数据对应时间窗口内的样本协方差矩阵；将样本协方差矩阵谱修正为Spiked模型形式，并对谱修正后的协方差矩阵加以正则化参数，进而获得总体协方差矩阵的谱修正和正则化估计式；通过将多个不同的资产数据分别输入总体协方差矩阵的谱修正和正则化估计式中，计算得到不同资产的投资组合权重以及投资组合权重对应的全局最小方差投资组合风险；根据不同资产的投资组合权重以及投资组合权重对应的全局最小方差投资组合风险，对每个资产新一期的投资组合风险进行计算评估。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 长春大学 一种资产组合投资风险评估方法及系统

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