申请/专利权人：招商局金融科技有限公司

申请日：2023-11-27

公开（公告）日：2024-03-01

公开（公告）号：CN117635339A

主分类号：G06Q40/06

分类号：G06Q40/06

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2024.03.19#实质审查的生效;2024.03.01#公开

摘要：本发明涉及人工智能技术，揭露了一种基于多币种的在险价值分析方法、装置、设备及介质，所述方法包括：根据目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据计算目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值；根据所述历史汇率数据，计算单体公司各币种相关系数；根据所述各币种相关系数，对目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到目标公司对应单体公司外币组合在险价值；根据所述历史汇率数据及外汇储备量，计算目标公司的合并层币种相关系数；根据合并层币种相关系数，对目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到目标公司的在险价值。本发明可以对外汇资产组合的场景在险价值进行准确评估。

主权项：1.一种基于多币种的在险价值分析方法，其特征在于，所述方法包括：获取目标公司在预设多个交易日内的历史交易数据，选择评估期间及置信度，其中所述历史交易数据包括：所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据、外汇储备量；根据所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据及预设公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值；根据所述历史汇率数据，计算单体公司各币种相关系数；根据所述单体公司各币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司对应单体公司外币组合在险价值；根据所述历史汇率数据及所述外汇储备量，计算所述目标公司的合并层币种相关系数；根据所述合并层币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司的在险价值。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 招商局金融科技有限公司 基于多币种的在险价值分析方法、装置、设备及存储介质

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